Documenti ufficiali - Progetto Basilea 2


 

I seguenti documenti, in formato PDF, sono tutti tratti da siti istituzionali quali la Banca dei Regolamenti Internazionale, il Parlamento Italiano o la Commissione Europea.
1. Shri V Leeladhar: Regulation and risk management - implementing Basel II (PDF, 57 Kb)
Sintesi di un intervento effettuato da Shri V Leeladhar, Vicegovernatore della Banca Centrale dell'India, al "Platinum Jubilee Celebrations of the South Indian Bank Ltd", nel corso del quale egli motiva le scelte operate dalle banche indiane in merito all'implementazione di Basilea II ed illustra le modalità con le quali la Banca Centrale Indiana osserverà i propri compiti di Vigilanza.
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2. Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations (PDF, 103 Kb)
Nel documento vengono riportati alcuni principi fondamentali di corporate governance volti a guidare le azioni di direttori e managers di istituti finanziari appartenenti a Paesi Membri e non Membri del Comitato di Basilea.
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3. "An empirical evaluation of structural credit risk models" by Nikola A Tarashev, July 2005. (PDF, 305 Kb)
Comparazione fra le "performance" ottenute da diversi modelli di calcolo del rischio creditizio. Detta comparazione avviene mediante il raffronto fra le "probabilities of default - PD" stimate da ciascun modello e gli effettivi tassi di default verificatesi ex-post.
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4. "Guidance on Paragraph 468 of the Framework Document" (PDF, 49 Kb)
Guida operativa realizzata allo scopo precipuo di fornire delucidazioni in merito alla corretta interpretazione del paragrafo 468* del Nuovo Accordo di Basilea.
*Il paragrafo indica le linee guida da seguire per stimare in modo corretto la "Loss Given Default" per ciascuna operazione posta in essere dagli istituti finanziari.
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5. The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects (PDF, 453 Kb)
Il documento sostituisce ed ufficializza quanto già pubblicato nell' aprile 2005. Vengono disciplinati in via definitiva il trattamento da applicare alle esposizioni soggette a "double default" ed alle "trading activities"
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6. Basel II: Bottom-Line impact on securitization markets (PDF, 352 Kb)
Report che offre un' analisi quantitativa sull'influenza che Basilea II avrà sul mercato delle securitization
www.fitchratings.com
7. Validation of low-default portfolios in the Basel II Framework (PDF, 65 Kb)
Viene illustrato il punto di vista del Basel Committee Accord Implementation Group's Validation Subgroup (AIGV) sulla corretta applicazione degli approcci internal ratings - based (IRB) nei casi in cui gli istituti finanziari dispongano di database limitati.
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8. "Explaining credit default swap spreads with equity volatility and jump risks of individual firms" by Benjamin Yibin Zhang, Hao Zhou and Haibin Zhu, September 2005 (PDF, 361 Kb)
Analisi del mercato dei Credit Default Swap, da un punto di vista statistico - econometrico.
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9. Susan Schmidt Bies: Basel II developments in the USA (PDF, 34 Kb)
Focus sullo stato di avanzamento del processo di implementazione di Basilea II negli Stati Uniti.
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10. Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali - Nuovo schema di regolamentazione (PDF, 1270 Kb)
Ultima ed aggiornata versione del Nuovo Accordo di Basilea II, che include gli aggiornamenti apportati dal documento "The application of Basel II to trading activities and the treatment of double default effects", del luglio 2005.
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11. Home-host information sharing for effective Basel II implementation (PDF, 61 Kb)
Il documento specifica le "informazioni" che gli istituti finanziari devono presentare alle rispettive Autorità di Vigilanza ai fini di una corretta implementazione di Basilea II.
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12. The treatment of expected losses by banks using the AMA under the Basel II Framework (PDF, 21 Kb)
Sintesi sul trattamento delle perdite attese (E. L.) da parte delle banche che misurano il rischio operativo utilizzando gli AMA.
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13. Call to CESR for technical Advice possibile measures concerning credit rating agencies (PDF, 45 Kb)
Obiettivo del documento è analizzare il parere tecnico fornito dal CESR alla Commissione Europea in merito ai principi su cui è basata l'operatività delle agenzie di rating, alcuni dei quali particolarmente rilevanti e dibattuti, quali: trasparenza, conflitto d'interessi ecc...
http://europa.eu.int
14. Paulo Sergio Cavalheiro: Regulation of capital and financial stability (PDF, 27 Kb)
Sintesi di un intervento effettuato da Paulo Sergio Cavalheiro, Vicegovernatore per la Supervisione della Banca Centrale del Brasile, al seminario "The New Basel Capital Accord: Challenges and Opportunities for the Americas", nel quale, oltre ad analizzare le problematiche e le opportunità caratterizzanti il sistema bancario brasiliano, delinea le tempistiche di implementazione di Basilea II.
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15. Occasional Paper n.4: implementation of the new capital adequacy framework in non Basel Committee member countries (Summery of responses to the Basel II implementation assistance Questionnaire) (PDF, 217 Kb)
Presentazione dei risultati rivenienti da un questionario predisposto dal Financial Stability Institute e dal Basel Committee on Banking Supervision, avente oggetto l'implementazione di Basilea II nei Paesi non Membri del Comitato.
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16. The implementation of the new capital adequacy framework in Asia (Summery of responses to the Basel II implementation assistance Questionnaire) (PDF, 81 Kb)
Descrizione delle modalità e delle tempistiche di implementazione di Basilea II in Asia
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17. The implementation of the new capital adequacy framework in Middle East (Summery of responses to the Basel II implementation assistance Questionnaire) (PDF, 67 Kb)
Descrizione delle modalità e delle tempistiche di implementazione di Basilea II in Medio Oriente
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18. Armando M Tetangco: the importance of risk profession and sound risk management practices (PDF, 92 Kb)
Sintesi di un intervento effettuato da Armando M Tetangco, Vicegovernatore per la Supervisione della Banca Centrale delle Filippine, al "The 2004 Convention of the Professional Risk Managers' International Association Philippine Charter", nel quale viene analizzato il sistema bancario filippino e, alla luce anche dei nuovi requisiti patrimoniali introdotti da Basilea II, si sostiene con particolare enfasi l'importanza di creare una nuova cultura di gestione del rischio creditizio che consenta di accrescere l'efficacia dei processi di risk management.
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19. A review of Credit Registers and their Use for Basel II (PDF, 101 Kb)
Documento nel quale si evidenzia il ruolo primario della Centrale Rischi nella gestione del rischio creditizio. Un'attenta analisi di detto documento rivestirà un sempre più importante ruolo nei vari modelli di rating.
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20. Basel II - towards a new common language (PDF, 64 Kb)
Documento in cui si evidenzia come Basilea II consentirà di migliorare la comunicazione fra banche, Autorità di Vigilanza ed investitori; vengono inoltre esaminate alcune importanti e complesse problematiche, quali "perdite attese", "perdite inattese" e "cartolarizzazioni".
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21. Consolidated KYC Risk Management (PDF, 52 Kb)
Il Comitato consiglia l'adozione di adeguate politiche "know your customer" (KYC), ritenute essenziali per un' efficace gestione del rischio da parte degli istituti finanziari. L'inadeguatezza di tali procedure potrebbe far sorgere rilevanti problemi "di carattere legale e reputazionale".
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22. CDO rating methodology: some thoughts on model risk and its implications (Monetary and Economic Department) (PDF, 156 Kb)
Analisi e comparazione fra le principali metodologie di rating applicabili ad i "crediti in pool".
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23. Economic and regulatory capital. What is the difference? (PDF, 454 Kb)
Definizione dei concetti di Capitale di Vigilanza e Capitale Economico ed individuazione delle differenze esistenti.
www.cemfi.es
24. Stress-testing financial systems: an overview of current methodologies (Monetary and Economic Department) (PDF, 487 Kb)
Analisi delle metodologie di stress-testing in uso presso le principali banche attive a livello internazionale, in base alle quali le Autorità di Vigilanza monitorano la capacità di gestire il rischio creditizio e di mercato.
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25. Susan Schmidt Bies: It's not just about the models - recognising the importance of qualitative factors in an effective risk-management process (PDF, 85 Kb)
Sintesi di un intervento effettuato da Susan Schmidt Bies, Membro del Consiglio dei Governatori della Federal Riserve U.S.A., presso l' "International Center for Business Information 's Risk Management 2004", nel quale si evidenzia l'importanza dell'analisi dei fattori qualitativi ai fini di un efficace processo di risk management.
www.bis.org
26. The role of ratings in structured finance: issues and implications (Report submitted by a Working Group established by the Committee on the Global Financial System) (PDF, 363 Kb)
Disamina delle metodologie utilizzate dalle agenzie di rating per la valutazione delle operazioni di "structured finance".
www.bis.org
27. Update on work of the Accord Implementation Group related to validation under the Basel II Framework (PDF, 34 Kb)
Scopo del documento è aggiornare banche, Autorità di Vigilanza ed altri soggetti interessati sull'attività svolta dal Basel Committee 's Accord Implementation Group (AIG) in merito all'individuazione dei requisiti necessari per la validazione dei sistemi IRB.
www.bis.org
28. Studies on the validation of Internal Rating Systems (PDF, 491 Kb)
Il documento classifica i modelli di rating, fornisce una terminologia comune ai fini della validazione, presenta le metodologie di validazione ad oggi applicate dalle banche ed analizza, da un punto di vista teorico, le metodologie di validazione di: probability of default (PD), loss given default (LGD), exposure at default (EAD).
www.bis.org
29. The Joint Forum: Outsourcing in Financial Services (PDF, 159 Kb)
Focus sul tema "outsourcing in ambito servizi finanziari", esaminato da un punto di vista di gestione del rischio operativo.
www.bis.org
30. CESR Final Consultation on Best Execution and Transparency Requirement under the MiFID (PDF, 70 Kb)
il CESR fornisce un proprio parere sulle possibili misure da intraprendere per l'implementazione della Direttiva 2004/39/EC "Market in Financial Instruments (MiFID)"
www.pszaf.hu
31. Jaime Caruana: Basel II - a review of ongoing work (PDF, 68 Kb)
Sintesi di un intervento effettuato da Jaime Caruana, Governatore della Banca di Spagna e Presidente del "Basel Committee on Banking Supervision", al "20th Annual General Meeting of ISDA", nel quale si descrive l'attuale grado di implementazione di Basilea II, in particolare per quanto concerne gli aspetti di calibrazione e validazione dei modelli IRB.
www.bis.org
32. The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects (PDF, 341 Kb)
Nel documento viene indicato il trattamento da applicare alle esposizioni soggette a "double default" e per la disciplina delle "trading activities".
www.bis.org
33. General guidance for payment system development (PDF, 430 Kb)
Linea guida per la pianificazione ed implementazione di un efficace sistema dei pagamenti a livello nazionale. Obiettivo è ridurre i tempi di pagamento ad un massimo di 90 giorni.
www.bis.org
34. Susan Schmidt Bies: Enhancing risk management under Basel II (PDF, 60 Kb)
Sintesi di un intervento effettuato da Susan Schmidt Bies, Membro del Consiglio dei Governatori della Federal Riserve U.S.A., al "Risk USA 2005 Congress", nel corso del quale si sostiene che l'avvento di Basilea II apporterà maggiore enfasi sulle metodologie di risk management.
www.bis.org
35. Discrezionalità nazionali nel Nuovo Accordo e nelle proposte di direttive europee in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento (Banca d'Italia, Marzo 2005) (PDF, 399 Kb)
Riporta la descrizione e un'indicazione sull'intenzione di esercitare ciascuna discrezionalità, con motivazioni ed aspetti problematici collegati.
Da segnalare la possibilità per gli Stati di riconoscere tutti gli intermediari finanziari assoggettati a vigilanza prudenziale come idonei a fornire garanzia per il rischio di credito. La disposizione interesserà in particolare i Confidi, qualora assumessero la veste di società finanziaria secondo l'art 107 TUB, ed è intesa a favorire un maggior ricorso alle garanzie.
www.bancaditalia.it
36. Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo - Riformulazione della Direttiva 2000/12/EC del 20 marzo 2000 sull'attività delle istituzioni creditizie e della direttiva 93/6/EEC of 15 March 1993 sui requisiti di capitale delle società - d'investimento e degli istituti di credito. Parte 1 (PDF, 809 Kb)
Prima parte della proposta di direttiva europea per il recepimento del nuovo accordo sui requisiti di capitale pubblicato a giugno 2004
http://europa.eu.int
37. Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo - Riformulazione della Direttiva 2000/12/EC del 20 marzo 2000 sull'attività delle istituzioni creditizie e della direttiva 93/6/EEC of 15 March 1993 sui requisiti di capitale delle società - d'investimento e degli istituti di credito. Parte 2 (PDF, 515 Kb)
Seconda parte della proposta di direttiva europea per il recepimento del nuovo accordo sui requisiti di capitale pubblicato a giugno 2004
http://europa.eu.int
38. Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo - Riformulazione della Direttiva 2000/12/EC del 20 marzo 2000 sull'attività delle istituzioni creditizie e della direttiva 93/6/EEC of 15 March 1993 sui requisiti di capitale delle società - d'investimento e degli istituti di credito. Parte 3 (PDF, 685 Kb)
Gli allegati tecnici della proposta di direttiva europea per il recepimento del nuovo accordo sui requisiti di capitale pubblicato a giugno 2004
http://europa.eu.int
39. Implementation of Basel II: Practical considerations (PDF, 161 Kb)
Raggiunto l'obiettivo della pubblicazione dell'Accordo Quadro, con questa guida pratica all'implementazione delle nuove regole, il Comitato di Basilea risponde alle numerose osservazioni giunte da paesi non rappresentati nel gruppo di lavoro che lo ha redatto.
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40. Principles for the management of interest rate risk (PDF, 239 Kb)
A supporto dell'applicazione del nuovo accordo quadro una versione rivista del manuale del 1997 sulla gestione del rischio d'interesse nell'ottica del II Pilastro dell'Accordo.
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41. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework The Second Pillar - Supervisory Review Process The Third Pillar - Market Discipline (PDF, 430 Kb)
La versione "definitiva" del nuovo accordo di Basilea pubblicata il 26 giugno 2004.
Il secondo pilastro - la sorveglianza
Il terzo pilastro - la disciplina di mercato
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42. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework - The First Pillar - minimum capital requirements (PDF, 891 Kb)
La versione "definitiva" del nuovo accordo di Basilea pubblicata il 26 giugno 2004.
Il primo pilastro: requisiti minimi di capitale
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43. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework - Introduction and scope of application (PDF, 297 Kb)
La versione "definitiva" del nuovo accordo di Basilea pubblicata il 26 giugno 2004.
Introduzione e ambito di applicazione
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44. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework Annexes (PDF, 186 Kb)
La versione "definitiva" del nuovo accordo di Basilea pubblicata il 26 giugno 2004.
Gli allegati
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45. Consensus achieved on Basel II proposals (PDF, 51 Kb)
Il Comitato di Basilea, riunitosi l'11 maggio ha comunicato di avere raggiunto un accordo sui temi ancora controversi del Nuovo Accordo. Confermato il 30 giugno come data per la pubblicazione, l'implementazione dell'approccio IRB advanced slitta a fine 2007.
Gli accordi raggiunti sono contenuti in 3 appendici, cui si fa riferimento per un approfondimento.
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46. Appendix 1 - Technical issues resolved (may 2004) (PDF, 73 Kb)
Questa appendice contiene una descrizione dei problemi tecnici risolti:
- gestione parallela del vecchio e del nuovo approccio per un anno (2006) per le imprese che adotteranno l'aproccio IRB Foundation e di due anni (2006, 2007) per l'advanced; "floor" di capitale pari rispettivamente al 95%, 90% e 80% dei vecchi requisiti nel 2007(solo Foundation), 2008 e 2009.
- trattamento dell'esposizione per carte di credito e similari e dei loro portafogli cartolarizzati: la correlazione delle attività è fissata al 4%; l'allocazione del capitale in caso di cartolarizzazione è ripartita tra cedente e cessionario;
- confermato l'idea di una singola LGD, che rifletta anche l'effetto delle crisi congiunturali sul rischio; promosso dibattito all'interno dell'industria per individuare come farlo
- calibrazione dei requisiti; confermato l'obiettivo di mantenere i requisiti complessivi di capitale sostanzialmente invariati, un singolo fattore di adeguamento sarà introdotto se il requisito non risulterà rispettato. Attualmente sulla base del QIS3 il fattore sarebbe 1.06
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47. Appendix 2 - Enhanced cross-border cooperation (PDF, 63 Kb)
L'appendice contiene alcuni principi piuttosto generali che dovranno guidare il regolatori nell'applicazione dell'accordo a operatori con operatività transnazionale:
- i supervisori locali e esteri dovranno considerare modi pratici per coordinare la richiesta di informazioni;
- i supervisori non dovranno duplicare il lavoro necessario per l'approvazione e la validazione di Basilea II;
- i supervisori locali (home) avranno un ruolo guida nella valutazione dei modelli avanzati (ved. Appendix 3)
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48. Appendix 3 - Practical application of home-host principles for AMA operational risk capital (PDF, 71 Kb)
A seguito dei commenti informali ricevuti al documento sui principi di supervisione del rischio operativo per operatori attivi internazionalmente che utilizzano approcci di misurazione avanzati (AMA), il Comitato ha eleborato questo documento per guidare i Supervisori ad una applicazione pratica dei principi.
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49. Modifications to the capital treatment for expected and unexpected credit losses (PDF, 46 Kb)
Preannunciato il 15 gennaio, questo paper tecnico contiene le modifiche al trattamento delle perdite su crediti.
In sintesi, per l'approccio IRB le perdite attese verranno rimosse dalle funzioni di ponderazione del rischio. Tuttavia le banche dovranno comparare i loro attuali accantonamenti con le perdite attese e, in caso questi siano minori delle prime, dovranno dedurre la differenza dal capitale Tier 1 e Tier 2, in caso siano maggiori potranno integrare il capitale Tier 2 fino a un tetto.
Nessuno cambiamento verrà operato relativamente all'approccio standardised
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50. Changes to the securitisation framework (PDF, 122 Kb)
Questo paper tecnico segue gli annunci di modifiche del 11 ottobre 2003 e del 15 gennaio 2004 e riguarda esclusivamente il trattamento delle operazioni di cartolarizzazione all'interno dell'approccio IRB.
Le modifiche vanno nel senso di una maggiore aderenza alle pratiche correnti per la gestione del rischio da parte delle banche, di una semplificazione della "Supervisory Formula", di una flessibilizzazione dell'approccio top down, del trattamento di tutte le operazioni "rated" sotto l'approccio "Ratings based" indipendentemente dall ruolo della banca nell'operazione.
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51. Principles for the home-host recognition of AMA operational risk capital (PDF, 34 Kb)
Questo paper tecnico definisce le modalità di calcolo dei requisiti di capitale a fronte del rischio operativo per le sussidiarie di un gruppo che calcola un fabbisogno di capitale di gruppo secondo l'approccio AMA - advanced measurement approach. Viene introdotto un approccio ibrido che prevede un calcolo separato per le sussidiarie significative e l'utilizzo del calcolo di gruppo per quelle meno significative.
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52. Continued Progress toward Basel II Comunicato stampa - Decisioni a seguito consultazioni autunno 2003 (PDF, 25 Kb)
Il Comitato Di Basilea comunica i progressi sui principali aspetti da definire per arrivare ad una stesura definita entro metà 2004 a seguito dell'ultimo round di consultazioni, terminato il 31 dicembre 2003.
Le modifiche sul trattamento delle perdite attese saranno pubblicate a breve e tengono conto dei 52 commenti ricevuti dopo ottobre 2003.
Gli altri punti trattati sono:
- la semplificazione del trattamento delle esposizioni legate ad operazioni di cartolarizzazione(ved. allegato A);
- il riconoscimento dell'impatto delle tecniche di mitigazione del rischio di credito (in fase di elaborazione);
- l'implementazione della supervisione internazionale (ved. allegato B)
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53. Modifiche al trattamento delle cartolarizzazioni - Allegato A - Conferenza Stampa 15/1/2004 (PDF, 47 Kb)
Descrizione delle modifiche al trattamento della cartolarizzazione all'interno dell'approccio IRB.
Sarà seguito da un documento tecnico a breve
www.bis.org
54. Chiarimenti sul senso dell'implementazione delle attività di Supervisione (Pillar 2) - Allegato B alla Conferenza Stampa del 15/1/2004 (PDF, 25 Kb)
Il Comitato fornisce chiarimenti riguardo alle modalità di implementazione del secondo pilastro dell'accordo, a seguito delle discussioni intervenute con organizzazioni bancarie.
www.bis.org
55. Art. 13 DL 269-03 - Legge sui Confidi con emendamenti (PDF, 53 Kb)
Il testo dell'art. 13 del DL 269-03 nella versione aggiornata attraverso il maxi-emendamento 1.2000 presentato il 28 ottobre.
Le revisioni, evidenziate per una migliore comprensione, toccano
a)l'ammontare da devolvere alla futura Fondo Centrale di Garanzia SpA, che scende allo 0,5 per mille dei finanziamenti garantiti (e rimane comunque molto gravoso);
b) il ripristino della garanzia dello Stato a favore della società di cui al punto a) "nei limiti delle risorse finanziarie attribuite" (?)
c) la considerazione delle caratteristiche specifiche dei Confidi agricoli.
www.senato.it
56. Art. 13 DL 269/03 - Legge sui Confidi (PDF, 379 Kb)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre, il Decreto legge con gli interventi urgenti a supporto dello sviluppo economico, contiene all'art. 13 l'attesa legge sui Confidi.
www.camera.it
57. Proposed treatment of expected vs. unexpected losses (PDF, 7 Kb)
La riunione del Comitato di Basilea a Madrid - 10/11 ottobre 2003 - ha ufficializzato un ritardo di 6 mesi per la finalizzazione del NBCA.
Quattro le principali aree critiche che hanno richiesto un periodo di istruttoria supplementare:
a) il cambiamento del trattamento delle perdite attese, fortemente richiesto dai negoziatori americani;
b) la semplificazione del trattamento delle operazioni di asset securitisation;
c) la riconsiderazione del trattamento degli impieghi tramite carte di credito;
d) la riconsiderazione di alcune tecniche di mitigazione del rischio.
Relativamente al primo punto è già stata elaborata una proposta (allegata) che elimina la necessità di requisiti di capitale a copertura delle perdite attese.
www.bis.org
58. Principi informatori per l'applicazione del Nuovo Accordo su base internazionale (PDF, 43 Kb)
Questo breve documento a cura del Comitato di Basilea affronta in via di principio il tema spinoso dell'applicazione del NBCA ai gruppi che operano in almeno un paese diverso da quello di residenza della casa madre.
Di seguito i 6 principi in pillole
1: Il Nuovo Accordo non modifica le responsabilità giuridiche delle autorità nazionali di vigilanza per quanto concerne la regolamentazione degli istituti di loro competenza, né le disposizioni in materia di vigilanza consolidata già poste in essere dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
2: Compete all'autorità di vigilanza del paese di origine la responsabilità di sovrintendere all'applicazione su base consolidata del Nuovo Accordo da parte dei gruppi bancari
3: Occorre comprendere e riconoscere le istanze delle autorità di vigilanza del paese ospitante, specie dove le banche operano tramite succursali
4: Si renderà necessaria una cooperazione rafforzata e pragmatica tra le autorità di vigilanza legittimamente interessate. L'autorità del paese di origine dovrebbe presiedere alle iniziative adottate al riguardo
5: Le autorità di vigilanza dovranno evitare, ove possibile, di adottare procedure autorizzatorie e di verifica ridondanti o disorganiche, al duplice scopo di ridurre gli oneri di applicazione del Nuovo Accordo gravanti sulle banche e preservare le risorse destinate alla funzione prudenziale
6: Nell'applicazione del Nuovo Accordo gli organi di vigilanza dovrebbero comunicare il più chiaramente possibile la divisione dei compiti tra autorità del paese di origine e del paese ospitante ai gruppi bancari che presentano una significativa operatività internazionale in molteplici giurisdizioni. L'autorità del paese di origine dovrebbe assumere un ruolo guida nel coordinamento di tale processo, in collaborazione con gli omologhi organi dei paesi ospitanti
www.bis.org
59. Quantitative Impact Study 3 - Technical guidance (PDF, 883 Kb)
La guida tecnica al terzo studio d'impatto. Un contributo preziosissimo per chi non si vuole fermare ai risultati, ma vuole conoscere in dettaglio le formule e i meccanismi di Basilea 2; pubblicato a ottobre 2002
www.bis.org
60. Testo unificato dei disegni di legge sui Confidi (PDF, 28 Kb)
Il 23 luglio 2003 è stato presentato in Commissione Finanze e Tesoro del Senato il testo unificato di regolamentazione dei Confidi, che tiene conto delle proposte del Coordinamento nazionale dei Confidi e delle osservazioni di ABI e Banca d'Italia. La discussione generale avverrà a seguito del termine del 3 ottobre per la presentazione degli emendamenti.
www.senato.it
61. Resoconto della 174esima seduta della Commissione Finanze e Tesoro - 23 luglio 2003 (PDF, 20 Kb)
Testo di accompagnamento alla presentazione del Testo unificato di regolamentazione dei Confidi, approvato in data 17/7 dal Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge.
www.senato.it
62. QIS 3 - Third Quantitative Impact Study - Results (PDF, 303 Kb)
Il terzo studio pubblicato dalla Banca dei Regolamenti Internazionale sull'impatto di Basilea 2 sulle piccole e medie imprese, pubblicato il 5 Maggio 2003
www.bis.org
63. Supplementary Information on QIS 3 (PDF, 195 Kb)
documento supplementare pubblicato il 27 Maggio 2003
www.bis.org
64. Da B2 a CAD III, ossia Basilea II che atterra in Europa 1° (PDF, 126 Kb)
Si chiama CAD 3, ed è la 3° edizione (in fase di preparazione) della Capital Adequacy Directive. Basilea II come sarà applicata in Europa. Chi vuol sapere di più sulle precedenti CAD (quella vigente e la CAD II) può collegarsi a http://www.riskglossary.com/articles/european_financial_regulation.htm.
La CAD 3 è, in sostanza, l'atto di legislazione europea di ricezione dei contenuti dell'Accordo di Basilea II. La Commissione sta preparando la CAD 3, e ha rilasciato il 18 novembre 2002 tre documenti. Il primo, working document of the commission services on capital requirements for credit institution and investment firms, è un "cover document", che in 250 punti e 39 pagine riassume e spiega la disciplina (proposta di CAD 3)
europa.eu.int
65. Da B 2 a CAD III, ossia Basilea II che atterra in Europa 2° (PDF, 120 Kb)
L'articolato riprende il materiale di B2 applicandola al contesto europeo, come evoluzione della direttiva CAD II. La bozza di direttiva si articola nei Titoli I-V e si sviluppa in 141 articoli. Il testo non è, evidentemente, definitivo.
europa.eu.int
66. Da B 2 a CAD III, ossia Basilea II che atterra in Europa 3° (PDF, 255 Kb)
Il più recente documento di lavoro della commissione del luglio 2003
europa.eu.int
67. La terza versione dell'accordo di Basilea in italiano (PDF, 1364 Kb)
ll documento completo in italiano
www.bis.org


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Aggiornato il: 16/01/2018 - 11:42